Statistikk tradingidéer Norge, Sverige och Danmark 2002-2018

Publicerad 16 november 2018

För 16 år sedan publicerade Investtech för första gången tradingidéer för Norge. För Sverige startade vi tjänsten 2007 och för Danmark 2015. Varje vecka har vi givit nya tradingidéer till våra kunder. Vi har gjort statistik för hur aktierna har utvecklats under veckorna och månaderna efter rekommendationerna från Investtech.

Statistiken gäller alla rekommendationer givna från uppstart till och med 30 september 2018. Några rekommendationer har upprepats efterföljande veckor och då har endast den första gången räknats med i statistiken.

Graferna nedan visar hur aktier som valts som tradingidéer har utvecklats i genomsnitt från analysen dag noll och en månad (22 handelsdagar) framåt i tiden. Det skuggade området utgör en standardavvikelse. Genomsnittlig utvecklig mot referensindexet under samma period är den tunna blå kurvan. Klicka på graferna för större versioner. Tabellerna visar genomsnittlig avkastning för tradingidéerna och referensindexet för kommande 1, 10, 22 och 66 dagar, motsvarande dag, två veckor, en månad och tre månader. Grafer för utveckling tre månader fram i tiden finns längre ned på sidan.

Stockholm:

Day 1 10 22 66
Trading ideas 0.6% 1.5% 2.1% 5.0%
Index 0.0% 0.3% 0.7% 2.1%
Oslo:

Day 1 10 22 66
Trading ideas 0.9% 2.3% 3.8% 8.1%
Index 0.1% 0.6% 1.4% 4.2%
København:

Day 1 10 22 66
Trading ideas 0.3% 0.9% 2.0% 4.7%
Index 0.0% 0.2% 0.4% 1.1%

Vi ser att aktierna har stigit bra på dag ett och dag två, något som understryker den goda uppsidan av att komma in tidigt. Graferna visar samtidigt att aktierna i genomsnitt fortsätter att stiga relativt jämnt och mer än referensindexet under efterföljande tre månader. Alltså fortsätter uppgången långt förbi de en till två veckor som är huvudperspektivet för tradingidéerna.

Genom att köpa till slutkurs dagen före publicering har aktierna i Norge, Sverige och Danmark givit en avkastning på 2,9%, 1,5% respektive 1,7% efterföljande månad. Detta motsvarar 1,6, 0,8 respektive 1,3 procentenheters meravkastning mot referensindexet under samma period.

Till dagens Tradingidéer >>

Dessutom

Texten nedan är en kopia från Tradingidé-tjänsten, där produkten och den bakomliggande strategin förklaras. Texterna har uppdaterats med statistiken från 2018.

Strategi for tradingidéer

Tradingidéer skall ge en god inspiration till kortsiktiga investeringar på börsen. Aktierna som nämns här, väntas ha en god potential för uppgång de kommande en till två veckorna, men ofta också på längre sikt. Ofta är det tekniska indikatorer eller signaler med goda statistiska resultat som avgör om aktien rekommenderas.

Tradingidéer består av två delar: Första delen är de fem högst värderade. Den andra delen består av aktier som värderas vara nästan lika bra. De anses vara goda investeringar, men nådde inte hela vägen. Dessa kan ha varit Topp fem tidigare, de kan vara nya eller gamla kandidater, och de kommer att kunna vara goda kandidater till nästa veckas Topp fem-lista.

Statistik visar att aktier som kom in i den tidigare Traderportföljen, fick en god genomsnittlig uppgång redan första dagen. Genom att betrakta kandidatlistan och följa utvecklingen i dessa under veckan, kommer man få möjligheten att fånga upp tidiga rörelser, och att kunna handla dem före de eventuellt blir invalda som topp Tradingiéer. Lägg märke till att aktier mycket väl kan gå rakt in som topp tradingidé utan att tidigare ha stått som kandidataktie. Sådana aktier kan fångas upp genom användning av Investtechs stockpicking-verktyg, såsom Top50, Aktieval och Signaler.

Aktierna väljs inte för att framstå som en samlad portfölj. De har ofta hög risk, både volatilitets- och likviditetsmässigt, och det medför stora kostnader att byta ut flera av dessa varje vecka. Tradingidéerna bör därmed inte följas direkt som en portfölj. Ett gott alternativ kan emellertid vara att plocka ut enskilda aktier för att spetsa en annars väldiversifierad portfölj, eller att använda dem som starten på mer långsiktiga investeringar. Allra mest hoppas vi att de veckovisa Tradingidéerna kommer vara en inspiration till utforskning av teknisk analys och Investtechs verktyg, så att man själv kan hitta goda investeringskandidater varje dag.

Statistik på Tradingidéer

Grafen visar hur aktier som valts som tradingidéer statistiskt har utvecklats från analysen på dag noll och tre månader (66 dagar) framåt i tiden. Det skuggade området utgör en standardavvikelse. Genomsnittlig avkastning mot referensindexet under samma period är den tunna blå kurvan.

Aktierna har historiskt stigit bra under dag ett och två, något som understödjer den goda uppsidan av att komma in tidigt. Grafen visar samtidigt att aktierna i genomsnitt fortsätter att stiga relativt jämnt, och mer än referensindexet, de kommande tre månaderna. Alltså fortsätter uppgången långt utöver de en till tio veckorna som huvudperspektivet för tradingidéerna.

Tradingidéerna för Stockholmsbörsen har i genomsnitt stigit 5,0 procent de första tre månaderna efter publicering. Den första dagen har aktierna i genomsnitt stigit 0,6 procent, motsvarande 0,6 procentenheter bättre än referensindexet. Från slutkurs på dag ett, blev uppgången därmed 4,4 procent i genomsnitt.

Statistiken omfattar aktier som gick in i den tidigare Traderportföljen för Stockholmsbörsen, från 2007 till 2015. Grafen är uppdaterad med data per 30.9.2018 och visar geometriska medelvärden för handelsomkostnader. Statistiken är samlad i en period där Stockholmsbörsen steg med 105 procent, något som antas att vara en relativt normal utveckling över en period på 11 år.

Grafen visar statistiska resultat för Tradingidéer för Oslobörsen.

Tradingidéerna för Oslobörsen har i genomsnitt stigit 8,1 procent de första tre månaderna efter publicering. Den första dagen har aktierna i genomsnitt stigit 0,9 procent, motsvarande 0,8 procentenheter bättre än referensindexet. Från slutkurs dag ett, blev uppgången därmed 7,2 procent i genomsnitt.

Statistiken omfattar aktier som gick in i den tidigare Traderportföljen för Oslobörsen, från 2002 till 2015. Grafen är uppdaterad med data per 30.9.2018 och visar geometriska medelvärden för handelsomkostnader. Statistiken är samlad i en period där Oslobörsen mer än sjudubblats, och man kan inte förvänta sig en lika stark stigning framåt.

Grafen visar statistiska resultat för Tradingidéer för Köpenhamnsbörsen.

Tradingidéerna för Köpenhamnsbörsen har i genomsnitt stigit 4,7 procent första tre månaderna efter publicering. Den första dagen har aktierna i genomsnitt stigit 0,3 procent, motsvarande 0,3 procentenheter mer än referensindexet. Från slutkurs på dag ett blev uppgången därmed 4,4 procent i genomsnitt.

Statistiken omfattar aktier som rekommenderats som Tradingidéer från uppstarten 2015 till och med 2018-09-30 och visar geometriska medelvärden för handelsomkostnader. Statistiken har gjorts för en period där Köpenhamnsbörsen stigit med 13 procent, motsvarande en årlig avkastning på 4,4 procent. Något som antas vara relativt normalt, eller något svagare, än vad man kunnat förvänta.

Notera att dataunderlaget för Köpenhamn är mindre än tre år och baseras på endast 322 rekommendationer. Det är ett relativt litet dataset och de statistiska resultaten bör tolkas med försiktighet.

Val av Tradingidéer

Ansvarig analytiker går varje vecka igenom aktierna på marknaden.

Först och främst används verktyget Aktival på likvida aktier som är tekniskt positiva enligt Investtechs totalanalys. Andra verktyg som används är bland annat Signaler och Insiderhandel. Likviditetsgränsen är 1.000.000 kronor per dag i genomsnitt på månadsbasis.

Första screeningen görs vanligtvis med Grafvisning på kort eller medellång sikt. Aktuella aktier studeras i detalj. Det ses då både på långsiktig och kortsiktig analys, men allra viktigast är ofta candlestick-analysen (mycket kortsiktig). I tillägg värderas insiderhandeln.

Det väljs aktier som tilldelats köpsignaler och är tekniskt positiva, speciellt då statistik visar att detta historiskt har givit meravkastning mot börsen. Det kan också väljas aktier som är i en konsolideringssituation eller har fallit oproportionerligt mycket, där volymutveckling, momentum eller insiderhandel indikerar en snabb vändning. Ofta väljs aktier med hög risk, speciellt när totalmarknaden värderas positivt. Generellt väljs aktier där uppsidan i förhållande till risken är god på kort sikt.

I några fall kan aktier som är negativa på Investtechs totalanalys tas med. De kan exempelvis vara mycket positiva på kort eller medellång sikt, eller ha en hög insiderscore. Jämfört med modellportföljen läggs större vikt på de kortsiktiga analyserna. Det läggs också större vikt på indikatorer som kan indikera stora rörelser på kort sikt, speciellt volymutvecklingen.

Det läggs vikt på att hitta aktier med stor uppsida. Samtidigt försöker ofta ansvarig att begränsa risken genom att välja aktier där nedsidan anses vara liten.

Eksempler:

    • Brott genom motstånd eller trendtak.
    • Vid stöd eller trendgolv, helst i stigande trend.
    • Köpsignal från kursformation.
    • Positivt kortsiktigt momentum.
    • Insiderköp den senaste tiden utan kursuppgång.

Alla ovanstående exempel skall helst stödjas av en positiv volymutveckling.

Tradingidéer publiceras ofta så tidigt som möjligt, ibland före en konkret köpsignal, för att kunna få med största möjliga andel av uppgången. Då måste det finnas tekniska faktorer, vanligtvis volymutveckling, som indikerar att ett brott eller reaktion upp kommer att komma. En sådan strategi innebär en hög risk, men samtidigt en hög uppsida.

 

Skrivet av

Geir Linløkken
Forsknings- och analyschef
Investtech

"Investtech analyserar psykologin i marknaden och ger dig konkreta tradingförslag varje dag."

Espen Grönstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK