Kauppamahdollisuus

Nouseva trendikanava ja kurssi lähellä kanavan lattiaa

Teoria: Osakeyhtiöiden talous kehittyy aaltoliikkein. Kun yritys ensin julkaisee positiivisia uutisia, tai markkinanäkymät muuttuvat positiiviseen suuntaan, on tendenssinä se, että jatkossa on tulossa lisää samansuuntaista kehitystä. Taipumuksena on myös se, että positiiviset uutiset saavat enemmän fokusta ja negatiiviset vähemmän, tai että uutiset käännetään positiiviseen suuntaan. Osakkeen, joka sijaitsee nousevalla trendikanavalla oletetaan näin ollen nousevan edelleen kanavan sisällä. Osake heilahtelee usein ylös ja alas lyhyellä aikavälillä kanavan sisällä. Yläpuoli on näinollen korkeammalla silloin kun se sijaitsee lähellä kanavan lattiaa, kuin silloin kun se sijaitsee lähellä kattoa. Kun se sijaitsee lähellä trendikanavan lattiaa, indikoidaan tällöin nousua sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä. On sitä paitsi mahdollisuutena asettaa tiivis stop loss alaspäin kanavan lattian läpi tapahtuvassa rikkoutumisessa.

Pistesumma: Mitä lähempänä trendikanavan lattiaa kurssi sijaitsee ja mitä korkeampi laatu trendikanavalla on, sitä korkeampi pistesumma. Voimakas kurssilasku lyhyellä aikavälillä, siten että RSI on alhainen, edesauttaa myös korkeampaa pistesummaa. Samoin tekevät positiivinen volyymibalanssi ja hyvät yhteydet volyymihuippujen ja kurssihuippujen välillä. Muodostelmista saadut myyntisignaalit ja läheiset vastustasot vetävät pistesummaa alas.

Ostokurssi: Asetetaan trendikanavan lattialle ja pienen matkaa ylöspäin (noin 15% trendikorkeudesta).

Tavoitekurssi: Asetetaan trendikanavan kattoon ja pienen matkaa alaspäin (noin 20% trendikorkeudesta). Olemme valinneet käyttää huomisen arvoa kanavan katolle, sen sijaan että edistäisimme tätä sopivan päivien lukumäärän verran. Teemme näin sen vuoksi, ettei kurssi useinkaan trendin lähestyessä loppuvaiheitaan saavuta aivan kanavan kattoa. Usein on niin, että huomisen katto on annetun ajanjakson päätyttyä trendin keskellä tai sen lattialla.

Stop loss: Asetetaan aivan trendikanavan lattian alapuolelle.

Aikahorisontti: Vuosien 1996-2004 tilastoihin ja osakkeen volatiliteettiominaisuuksiin perustuen, lasketaan aikahorisontti siten, miten monta päivää keskimäärin vie saavuttaa kurssiliikahdus, joka vastaa liikettä ostokurssilta tavoitekurssille.